Cum de a calcula o performanta portofoliului

Analiza portofoliului este un instrument de investitori utilizați pentru a măsura performanța investițiilor lor. Investitorii ar putea dori să măsoare performanța generală a fondului lor mutual sau un grup mare de titluri de capital. O formula clasica analiză a portofoliului este măsura Treynor, care calculează performanța unui portofoliu împreună cu riscul asociat cu întregul grup de valori mobiliare. Această formulă constă din întoarcere a portofoliului, rata fără risc, și beta, ceea ce indică relația de întoarcere unui stoc la întreaga piață.

Calculați rata totală a portofoliului de returnare. Ia-valoare la sfârșitul anului portofoliului, scade soldul anual care începe și se împarte valoarea la sfârșitul anului. Acest lucru va oferi un procent de bază de creștere anuală.
Determina cea mai bună rată fără risc pe piață. O rată fără risc reprezintă o investiție în cazul în care indivizii sunt cel mai puțin probabil să-și piardă banii lor în timp ce câștiga un profit financiar. Punct de vedere istoric, obligațiuni de trezorerie sunt cele mai comune de investiții fără risc pe piață.
Adunați beta fiecare stoc a lui. Cele mai multe stocuri au o versiune beta, care este disponibil pe site-uri de finanțe. Investitorii pot vizita aceste site-uri și de a aduna cele mai recente beta pentru fiecare titlu de valoare în portofoliul lor de investiții.
Utilizați formula Treynor pentru a calcula rentabilitatea portofoliului. Utilizați această formulă pentru a calcula valoarea Treynor: întoarcere portofoliu mai puțin rata fără risc, împărțit la pariu. Cu cât valoarea, cu atât mai bine portofoliului.

sfaturi Avertismente

Investitorii pot calcula valoarea Treynor pe portofoliu de mai multe ori în timpul anului. Acest lucru poate oferi un punct de referință care arată dacă portofoliul lor este în creștere, în scădere sau rămânând același.

Ca orice cifră de investiții, valoarea Treynor ar putea să nu fie cea mai bună reprezentare a unui portofoliu. De exemplu, formula cea mai potrivită pentru portofolii bine diversificate, deoarece acestea au mai multe variabile. portofolii unice pe acțiuni poate avea ca rezultat în cifre denaturate.

QFinance: Treynor Raportul

Goodshoot Foto Credit / Goodshoot / Getty Images

Distribuiți pe rețelele sociale:

înrudit