Cum de a crea indice de referință pentru un fond de pensii echilibrat

conținut

Ceea ce aveți nevoie

Un fond de pensii echilibrat se referă la un portofoliu de valori mobiliare sau fonduri mutuale care investesc în cel puțin două clase de active largi sau tipuri de securitate, în jurul valorii de ancorata acțiuni și obligațiuni. Alte clase de active pot fi adăugate la amestec și acestea pot fi rafinate în continuare pentru a realiza diversificarea mai larg sau a altor obiective de investiții. Indiferent, procentul de active de portofoliu alocat fiecărei clase de active vor varia în funcție de scopurile și obiectivele unui investitor, orizontul de timp de investiții și de toleranță pentru risc. Pentru a fi eficient, un indice de referință trebuie să urmărească aceste categorii de active la alocările procentuale corespunzătoare în timp.

Ceea ce aveți nevoie

clase de active ale fondurilor de pensii echilibrat și procentaje de alocare
S&P 500 Index 2010 performanța totală de returnare
Indicele Barclays Aggregate Bond 2010 performanța totală a reveni

Identificarea claselor de active și titluri de valoare care alcătuiesc fondul de pensii echilibrat. O strategie comună de pensionare este să se bazeze pe investiții în acțiuni și obligațiuni.
Stabilirea procentului de active nete investite în fiecare clasă de active. De exemplu, o strategie de fond de pensii pledat pentru persoanele care sunt în prezent cu vârste cuprinse între 54 și 58 care intenționează să se pensioneze în anul 2020 este de a adopta o alocare portofoliu format din actiuni si obligatiuni intre, cu 66 la suta in actiuni si 34 la suta in obligațiuni. Pe măsură ce individul se apropie de pensionare, accentul se va deplasa în favoarea obligațiuni.
Selectați indicii de piață de valori mobiliare care reflectă cel mai bine categoriile de active din portofoliu de pensii și tipuri de securitate și de a obține numărul lor total de performanță de retur pentru intervalul de timp aplicabil. S&P 500 Indicele măsoară performanța randamentului total de 500 de mare capitalizare stocurilor din SUA. Acesta este adesea folosit ca un proxy pentru piața totală în SUA, pentru că acoperă aproximativ 75 la suta din actiuni SUA. Într-un mod similar, brevetul Aggregate Bond Indicele Barclays este o unitate de măsură de obligațiuni pe baza largă utilizată pentru a măsura performanța randamentului total de obligațiuni din SUA. Se compune din obligațiuni denominate în grad de investiții în dolari SUA, inclusiv titluri de stat SUA, corporative și ipotecare garantate.

Se calculează indicele de referință, folosind S&Indicele P500 și Indicele Bond Barclays agregate. Pentru a construi un indice de referință pentru anul calendaristic amestecat 2010, ia performanța fiecărui indice și în greutate este raportat la un procent de 66 la suta / 34. S&P 500 Index a revenit 12,78 la sută în 2010, în timp ce Indicele Barclays a produs un randament total de 6,5 la sută.

Se calculează un indice de referință pentru 2010 reflectă o rentabilitate mixtă, după cum urmează: 12,76 la sută, înmulțită cu 66 la suta, plus 6,5 la sută, înmulțită cu 34 la sută. Rezultat revenirea indicelui de referință este de 10,6 la sută (8,4 la sută +2,2 la sută). Acesta este etalonul pentru 2010 față de care fondul de pensii echilibrat ar trebui să fie comparate în scopuri de evaluare a performanței relative.

sfaturi & Avertismente

Indicii suplimentare ar trebui adăugate pentru a reflecta orice clase de active suplimentare care cuprind fondul de pensii echilibrat, în procentele corespunzătoare.
După primul an și în fiecare an ulterior, indicele de referință ar trebui să fie actualizate pentru a reflecta cele mai recente date disponibile. Acest lucru este valabil atât pentru alocare a activelor rezultate de performanță indicele fondului de pensii echilibrat lui.

O variație semnificativă în fiecare an între rezultatele obținute de fondul de pensii echilibrat și cel al indicelui de referință poate sugera o posibilă eroare de calcul. Rezultate verificare dublă de către recalculează indicele de referință.

Distribuiți pe rețelele sociale:

înrudit