Investitorii folosesc o analiză de regresie statistică pentru a calcula coeficientul beta sau beta a unui portofoliu de fond mutual. Aceștia utilizează apoi beta ca o măsură de risc și de volatilitate. Investitorii folosesc, de asemenea, coeficientul beta, ca o măsură de performanță, comparând performanța fondului mutual împotriva performanței, fie pe piața de valori ca un întreg, sau un index, cum ar fi SP 500.
Investitorii dau în mod obișnuit piața de valori ca un întreg și SP 500 Index o valoare beta a unul. Investitorii calculează valorile beta pentru un fond mutual prin examinarea mișcărilor istorice prețurilor fondului pe o perioadă, de obicei, de trei până la cinci ani. Valoarea beta a portofoliului fondului mutual este fie mai mică sau mai mare decât unu. Investitorii apoi compara beta fondului la beta global pe piața de valori de unul.
portofoliile fondurilor mutuale, cu o valoare beta mai mare decât una înseamnă că are potențialul de a obține randamente mai mari decât piața globală de valori. O valoare mai mare decât una înseamnă, de asemenea, fondul are un risc de investiții cu potențial mai mare. Un fond mutual cu o valoare beta mai mică de un înseamnă că are potențialul de a obține randamente mai mici decât piața globală de valori, dar poate însemna și că posedă un risc mai scăzut de investiții.
O valoare beta măsoară mișcările de preț ale fondului mutual în ceea ce privește mișcările de preț ale pieței globale de valori. De asemenea, se măsoară modul în care valoarea unui fond mutual reacționează la schimbările de pe piața de valori. În cazul în care un fond mutual are o valoare beta a mai mult de unul, atunci investitorii de obicei consideră că este mai volatil, în comparație cu piața de valori în ansamblu, decât un fond mutual cu o valoare beta mai mică de unu. Valorile Beta sunt un tip de măsură a volatilității unui fond numai în comparație cu piața de valori sau indicele ca întreg. Ea nu măsoară în mod direct volatilitatea fondului mutual în sine.
Investitorii măsoară volatilitatea fondului mutual în sine, prin utilizarea abaterii standard a fondului într-o perioadă scurtă de timp. La calcularea abaterii standard, investitorii compara rata de rentabilitate a fondului într-o perioadă, în general, de trei până la cinci ani ale fondului. Ei apoi compara aceasta cu rata medie pe termen lung a fondului de întoarcere. Cu cât este mai rata actuală de rentabilitate se abate de la media pe termen lung, cu atât mai volatile fondul. Cu atât mai puțin deviază, mai puțin volatil fondului.
Cum de a găsi curent auto rate de împrumutCe este un împrumut fără garanții?Cum de a găsi împrumuturi colaterale de vehiculeNu afectează Împrumutul În cazul în care co-solicitant, a Bad credit?Cerințele să cumpăr o casăCum să obțineți un împrumut de afaceri cu nici o garanțieCare este punctajul minim de credit am nevoie pentru a obține o prima dată Acasă împrumut?Ce este un scor de credit decente?Cum se utilizează Teren drept capital pentru un imprumut pentru constructiiCum să obțineți un împrumut cu un scor de credit BadDe ce am nevoie să se califice pentru un împrumut FHA?Cerințe pentru Small Business CrediteCât de mult de capital pot împrumuta?Autocamion și remorcă proprietar FinantareCare este scara Scorul de credit?Ce face un Scor de credit nr lovit medie?Cum se obține aprobat să cumpăr o casă cu Bad CreditCum de a obține un împrumut pentru un ATVCum de a achita o mașină titlu de împrumut timpurieCe face un împrumut Semnătură face la un scor de credit?De ce are un împrumut payday să nu apară pe fișierul meu de credit?